A hálózatelemzés módszerének alkalmazása a pénzügyi piacokon a korrelációs együttható és a kölcsönös információ felhasználásával

Szerzők

  • Szabolcs Gábor Nagy Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.15170/MM.2019.53.02.06

Kulcsszavak:

hálózatelemzés a pénzügyi piacokon, korrelációs együttható, kölcsönös információ

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

A tanulmány célja egyrészt hazai adatokon szemléltetni, hogy miként lehet alkalmazni a hálózatelemzés módszerét a részvénypiacokon, másrészt bemutatni az információelméletből ismert kölcsönös információ alkalmazásának lehetőségét, amely a korrelációs együtthatóval szemben a nem lineáris kapcsolatok mérésére is alkalmas.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

A tanulmány a korrelációs együtthatók és a kölcsönös információ alapján készített hálózatokat hasonlítja össze, a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett részvények 2006 és 2018 I. félév közötti időszakból származó adatait felhasználva.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

A részvénypiaci hálózatokon is megfigyelhető a kisvilág jelleg, illetve a skálafüggetlenség, de mindkét jelenség erőteljesebben jelenik meg a kölcsönös információ alkalmazásával készített hálózatokon, ami megerősíti a korábbi tapasztalatokat. Megfigyelhető egy további érdekes jelenség is: minél inkább jellemző a hálózatra a kisvilág jelleg (minél alacsonyabb az átlagos úthossz), annál jobban hasonlít a fokszám eloszlás a hatványfüggvényre (skálafüggetlenség).

GYAKORLATI JAVASLATOK

Érdemes lenne tovább vizsgálni a korrelációs együttható és a kölcsönös információ közötti különbségeket, illetve ez utóbbi mérőszám egyéb gyakorlati alkalmazási lehetőségeit.

Információk a szerzőről

Szabolcs Gábor Nagy, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

PhD hallgató

##submission.downloads##

Megjelent

2019-09-01

Hogyan kell idézni

Nagy, S. G. (2019) „A hálózatelemzés módszerének alkalmazása a pénzügyi piacokon a korrelációs együttható és a kölcsönös információ felhasználásával”, Marketing & Menedzsment, 53(2), o. 69–84. doi: 10.15170/MM.2019.53.02.06.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek