Irányításelmélet és az aszimmetrikus információs játékok elmélete

Absztrakt

Közgazdasági alkalmazásait tekintve az optimális irányítások elmélete, vagy röviden irányításelmélet (optimal control theory) a dinamikus optimalizálás jól ismert eszköze. Sőt, attól tartunk, hogy a közgazdászok fejében és gyakorlatában az irányításelmélet túlságosan is, csaknem elválaszthatatlanul összefonódott az időbeli döntési problémák kezelésével. Ezt az összefonódást kívánjuk oldani, amikor igyekszünk ráirányítani a figyelmet egy olyan alkalmazási területre, amelynek semmi köze az időbeli döntésekhez, annál több a játékelmélethez, pontosabban az aszimmetrikus információs játékok elméletéhez. Így írásunkban —a végén bemutatott illusztratív példától eltekintve— semmi új sincs. Ismertetésünket azoknak az olvasóknak (közgazdászoknak, hallgatóknak) szánjuk, akik többé-kevésbé, vagy akár jól ismerik az irányításelmélet szokásos alkalmazásait, és érdeklődnek egy ettől eltérő alkalmazás iránt. Először a hagyományos alkalmazást idézzük fel röviden a —minden bizonnyal— legismertebb példán, majd az aszimmetrikus információs játékelméleti alkalmazást mutatjuk be, végül ez utóbbit illusztráljuk egy példával.