Az általánosított Poisson eloszlás új Bayesiánusi becslése

Szerzők

  • Hassan ANWAR University of Kashmir, Srinagar, India
  • Sándor HERMAN PTE Közgazdaságtudományi Kar

Absztrakt

A kétparaméteres általánosított Poisson eloszlás paraméterbecsléséhez Bayes becslőfüggvényét ajánljuk, feltéve a paraméter a priori (előzetes) eloszlását, amely általánosabb, mint amit Shoukri-Consul (1989) ajánlott. Szimulációs tanulmányt folytattunk, hogy meghatározzuk az új Bayes becslőfüggvény torzításait és hatékonyságát. Kiszámítottuk az ajánlott becslőfüggvény relatív hatékonyságát és relatív torzítását a Shoukri-Consul becslőfüggvényhez képest, a paraméterek bizonyos kiválasztott értékeire. Az illeszkedés jóságának mérésére is végeztünk teszteket, felhasználva mindkét Bayes becslőfüggvényt.

 

 

##submission.downloads##

Megjelent

2019-11-18

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek