A kitettség profilok becslése többszintű Monte Carlo módszerrel
Kulcsszavak:
partnerkockázat, kitettség, többszintű Monte CarloAbsztrakt
A partnerkockázati kitettség mérése az OTC piacokon aktív felek kiemelt fontosságú feladatává nőtte ki magát. A kitettség értékének meghatározásához jelentős számítási kapacitásra van szükség. Tanulmányunkban egy új módszert javaslunk a kitettség profilok számítására, amely a többszintű Monte Carlo szimulációt használva a számítási igény jelentős csökkenéséhez vezet. Munkánkban bevezetünk egy algoritmust, amely egzaktan szimulálható sztochasztikus alapfaktortól függő derivatívák kitettségének becsléséhez használható. A módszer teljesítményét és annak a hagyományos Monte Carlo becsléssel történő összehasonlítását egy egyszerű kamatláb csereügyleten keresztül mutatjuk be.
##submission.downloads##
Megjelent
2018-12-15
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek