Kétlépéses módszerek a dinamikus hibakomponens modellek becslésére

Szerzők

  • Patrick SEVESTRE Université de Paris Val de Marne
  • Alain TROGNON Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques , ENSAE, EHESS
  • Gábor KŐRÖSI

Absztrakt

Ismeretes, hogy az autoregresszív modellek közelítő általánosított legkisebb (FGLS) esztimátora autokorrelált hibatagok esetében a GLS esztimátornál aszimptotikusan kevésbé hatásos. Dinamikus modellek becslésére egy fontos olyan kétlépéses módszerek kidolgozása amelyeknél legalább aszimptotikusan nem merül fel a hatásosságveszteség akkor, amikor a hibatagok elméleti kovarianciamátrixát egy konzisztens esztimátorával helyettesítjük. AR(1) hibatagú autoregresszív modellekre HATANAKA (1974) megoldotta ezt a problémát.

 

##submission.downloads##

Megjelent

2019-12-22

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek