A kanonikus korrelációszámítás

Absztrakt

A kanonikus korrelációszámítás a többváltozós statisztikai elemzés témakörébe tartozik. A vizsgálatra kiválasztott valószínűségi változókat két csoportra osztjuk, valamilyen - a változók természetéből adódó - szempont
szerint. Az így kapott két változócsoportot felfoghatjuk úgy is, mint két valószínűségi vektorváltozót. Az elméletben levezetésre kerülő ,,trace korrelációs együttható" a közönséges korrelációs együttható általánosítása a két vektorváltozó között. Bemutatjuk emellett az elmélet egy gyakorlati alkalmazását: egy becslési módszert a többváltozós ökonometriai modell endogén (függő) változóira. Az összefüggések levezetése során alkalmazzuk a matematikai statisztika és a mátrixszámítás egyes alapvető tételeit, és az anyag megértése szempontjából ezek ismerete az olvasó részéről is szükséges.