Véleményrangsorok alkalmazása pénzügyi szituációkban

Absztrakt

A Bayesi-Nash-Egyensúly egy kellemetlen tulajdonságát vizsgáljuk. Egy bankpánikot modellező játék felírása során két lehetséges megoldást mutatunk be, az első a játék Bayesi-Nash-Egyensúlya, melyhez ismertetjük az elméleti hátteret elsősorban Harsányi (1967-68) alapján, a második pedig egy optimista feltevésen alapuló döntés. A második esetben véleményrangsorokat használtunk arra, hogy az általunk használt optimizmusnak racionális korlátokat szabjunk. Eredményül azt kaptuk, hogy a Bayesi-Nash-Egyensúly nagyon óvatos, a közgazdasági feltevéseknek ellentmondó stratégiát követ, míg az optimista stratégia teljesíti az előzetesen elvárt tulajdonságokat. Azt gondoljuk, hogy a gyakorlati életben mutatott viselkedés közelebb van ehhez az optimista stratégiához mint a Bayesi-Nash-Egyensúlyban mutatott túlzott óvatossághoz.