Egy sztochasztikus növekedési modell

Szerzők

  • Ildikó VIRÁG

Absztrakt

A dolgozat két részből áll. Az egyik részben azt az esetet vizsgáljuk, amikor a c(w, t) tőkehatékonyság sztochasztikus folyamatát, mint általános sztochasztikus
folyamatot vizsgáljuk, a másik részben pedig feltesszük, hogy Gauss folyamat.

Az általános esetben a T idő alatti összes fogyasztás várható értékét végtelen sor alakjában kapjuk, Gauss folyamat esetén azonban zárt képletben, így
ebben az esetben részletesebben vizsgálhatjuk az optimális felhalmozási hányad létezésének és unicitásának feltételeit.

##submission.downloads##

Megjelent

2020-01-31

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek