Intenzitásalapú modellezés és a mértékcsere
Absztrakt
A dolgozatban a hitelderivatívák intenzitásalapú modellezésének néhány kérdését vizsgáljuk meg. Megmutatjuk, hogy alkalmas mértékcserével nemcsak
a duplán sztochasztikus folyamatok, hanem tetszőleges intenzitással rendelkező pontfolyamat esetén is kiszámolható az összetett kár- és csődfolyamat
eloszlásának Laplace-transzformáltja.
##submission.downloads##
Megjelent
2019-07-24
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek