Gazdasági folyamatok idősorainak elemzése és előrebecslése

Absztrakt

Az idősorok elemzésére számos módszer ismeretes a statisztika ill. a matematikai statisztika területén. Ezek közé tartoznak többek között a bázis- és láncviszonyszámok, a különböző típusú trendek, a szezonindexek, a regreszsziós függvények, az inter- és extrapoláció. A jelenleg alkalmazott eljárások közül kiemelkedő helyet foglal el Box-Jenkins előrebecslési módszere, akik valamely sztochasztikus folyamatot egy autoregresszív és egy mozgóátlagos trend értékeinek összegeként értelmeznek. A jelen cikk keretében az idősorok elemzésének és előrebecslésének egy általunk kialakított sajátos módszerét ismertetjük, ami bizonyos mértékig rokon az szerzőinek elgondolásával. Az itt ismertetésre kerülő eljárás azonban lényegében a szerzők ,,Periodikusan változó közgazdasági folyamatok" című cikkében megadott feltételekből indul ki, amit ezúttal továbbfejlesztettünk és általánosabb megoldást adunk a közgazdaságilag megfogalmazott problémára.