Valószínűségeloszlások szélfüggősége, tőzsdeindex portfólió szélsőséges veszteségeinek elemzése kopula alkalmazásával

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

• József VARGA, Gábor RAPPAI, Heteroszkedaszticitás és a szisztematikus kockázat hatékony becslése GARCH modell alapján - A magyar részvénypiac elemzése , SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat: Évf. 33 szám 3-4 (2002): Szigma
• Thomas LUX, József VARGA, A Pareto hipotézis vizsgálata - értékpapír-piaci hozamok és az extremális hozamok eloszlása , SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat: Évf. 27 szám 4 (1996): Szigma
• József VARGA, Fogalmak, módszerek Feltételes követések árazása - kopula módszerek alkalmazása teljes piacokon , SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat: Évf. 40 szám 3-4 (2009): Szigma
• Péter LUKÁCS, Értékpapírok hozamának eloszlása és a tőzsdei kapitalizáció , SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat: Évf. 34 szám 1-2 (2003): Szigma
• József VARGA, Kopulák alkalmazása a pénzügyi kockázat menedzsmentben - matematikai alapok , SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat: Évf. 35 szám 3-4 (2004): Szigma
• József VARGA, Előszó , SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat: Évf. 35 szám 3-4 (2004): Szigma
• József VARGA, Pénz- és tőkepiaci idősorok sztochasztikus volatilitás modelljei , SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat: Évf. 32 szám 1-2 (2001): Szigma
• József VARGA, Könyvekről , SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat: Évf. 25 szám 1-2 (1994): Szigma
• József VARGA, Autoregresszív folyamatok előrejelzési Bayes módszerrel , SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat: Évf. 22 szám 1-4 (1991): Szigma
• Ferenc KISS, Elemérné KÉRI, Aladár SZABÓ, József VARGA, Tudományos élet , SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat: Évf. 3 szám 1 (1970): Szigma