Fogalmak, módszerek Feltételes követések árazása - kopula módszerek alkalmazása teljes piacokon

Szerzők

  • József VARGA PTE Közgazdaságtudományi Kar

Absztrakt

Ennek a rövid ismertetőnek elsődleges célja, hogy szélesebb olvasóközönség számára segítsen könnyebben érthetővé tenni azokat a módszereket, modelleket, amelyek a pénzpiacokon mutatkozó olyan tények kezelésére kínálnak legalább részleges megoldást, mint az eszközhozamok normálistól eltérő eloszlása, a vastag eloszlásszélek vagy általánosabban fogalmazva a hagyományos modellekben feltételezett együttes valószínűség-eloszlások és a piacokon észlelt adatok eloszlásának jelentős eltérése a pénzügyi piacok kiszámíthatatlan viselkedése, a volatilitás nagymértékű megnövekedése következtében.

##submission.downloads##

Megjelent

2019-07-25

Folyóirat szám

Évf. 40 szám 3-4 (2009): Szigma

Rovat

Cikkek

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei