Pénz- és tőkepiaci idősorok sztochasztikus volatilitás modelljei

Szerzők

  • József VARGA PTE Közgazdaságtudományi Kar

Absztrakt

Ebben a dolgozatban az idősorok sztochasztikus volatilitás modelljeivel kapcsolatos fontosabb fogalmakat foglaljuk össze a teljesség igénye nélkül. Tárgyaljuk az ARCH folyamatok általánosítását, módosított változatait, továbbá foglalkozunk az ARCH folyamatoknak az eszköz értékelési elméletben betöltött szerepével.

##submission.downloads##

Megjelent

2019-12-19

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei