Pénz- és tőkepiaci idősorok sztochasztikus volatilitás modelljei
Absztrakt
Ebben a dolgozatban az idősorok sztochasztikus volatilitás modelljeivel kapcsolatos fontosabb fogalmakat foglaljuk össze a teljesség igénye nélkül. Tárgyaljuk az ARCH folyamatok általánosítását, módosított változatait, továbbá foglalkozunk az ARCH folyamatoknak az eszköz értékelési elméletben betöltött szerepével.
##submission.downloads##
Megjelent
2019-12-19
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek