Dinamikus panelmodellek becslőfüggvényeinek összehasonlító elemzése

Absztrakt

Napjainkban egyre nyilvánvalóbbá válik, amint ezt a témában írott tanulmányok bősége is mutatja, hogy a dinamikus panelmodellek becslése az ökonometriai kutatások egyik legfontosabb területe. Közismert, hogy a panelmodellek szokásos becslési eljárásai dinamikus esetben inkonzisztensek. Az irodalom persze számos konzisztens becslőfüggvényt javasol. Ebben a tanulmányban két új becslőfüggvényt ajánlunk (egyet a rögzített-, egyet a véletlen hatású specifikációra), és ezek kismintás tulajdonságait hasonlítjuk össze az összes már létező becslőfüggvénnyel. Reméljük, hogy e kísérletek eredményei segítséget nyújtanak az alkalmazott kutatók számára a legelőnyösebb becslőfüggvény(ek) kiválasztásában. Végül, az összes becslőfüggvény pontbecsléseinek eltéréseit illusztrálandó, bemutatunk egy alkalmazást, mely az ausztráliai Melbourne vonzáskörzetének mosószerre vonatkozó fogyasztói keresletét vizsgálja.