A sztochasztkiusan változó paraméterű modellek egy lehetséges alkalmazási területe
Absztrakt
A változó paraméterű modellek becslése területén az utóbbi években elért eredmények megteremtették a lehetőségét annak, hogy az a ökonometriai modellezés egy lépéssel közelebb kerüljön a gazdasági valósághoz, lehetővé téve ezzel a gazdasági folyamatok valósághűbb leírását. Ennek lényege, hogy míg a hagyományos ökonometriai modellek feltételezték a modellt meghatározó strukturális paraméterek állandóságát, addig a változó strukturális paraméterek bevezetése - éppen e változás révén - jobban megfoghatóvá teszi a változó gazdasági összefüggéseket. A változó paraméterű modellezés alapjait WALD [17] fektette le még a negyvenes
években, de csupán az ötvenes, hatvanas évek kutatási eredményei tették lehetővé e modellek alkalmazásának fokozatos térhódítását. A hazai gazdasági modellezők még messze nem élnek a változó paraméterű modellek adta lehetőségekkel, ami egyrészt annak tudható be, hogy a kényelmes felhasználást lehetővé tevő számítógépes programcsomagok még csak most kezdenek elterjedni, másrészt pedig annak, hogy a felhasználás ökonometria-elméleti megalapozása Magyarországon még nem történt meg. Éppen ezen kíván szerény mértékben segíteni ezen írás, melynek fő célja egy lehetséges alkalmazási területen -; az idősorok és keresztmetszeti adatok együttes felhasználásának területén - bemutatni, hogy mit nyújthat a gyakorlati modellező számára a változó paraméterű modellezés.
Első lépésben áttekintjük a főbb változó paraméterű modelleket, majd bemutatjuk egy modelltipus paramétereinek a legkisebb négyzetek módszerére alapozott becslését. Ez után az idősorok és keresztmetszeti adatok együttes felhasználásának mezején áttekintjük e modellek egy lehetséges gyakorlati alkalmazási területét, eljutva az időben és egyedenként változó paraméterstruktúrák modellezéséig.
