Dinamikus panelmodellek becslése

Absztrakt

Az idősorok és keresztmetszeti adatok együttes felhasználásának - az input és az output információt növelő szerepe következtében - rendkívül fontos helye van az ökonometriai vizsgálatokban. A panelmodellek lehetővé teszik az így előállított adatbázisra épülő ökonometriai modellek specifikálását és becslését (MÁTYÁS [4]). A hagyományos panelmodellek re kidolgozott ( és a statisztikai-ökonometriai számítógépes programcsomagokban fellelhető) paraméterbecslési eljárások azonban dinamikus modellek esetén (mikor a magyarázó változók között késleltetett endogének is szerepelnek] nem mindig eredményeznek torzítatlan, illetve konzisztens becslést. Tekintettel kell lenni különösen arra, hogy a konzisztencia vizsgálata valamivel kiterjedtebb elemzést igényel, mint a hagyományos idősoros modelleknél, mivel az egyes változók megfigyeléseinek száma két szempontból is tarthat a végtelen be: egyrészt a megfigyelt egyedek száma ( ami a sztochasztikus határértékek számításánál a nagy számok törvényének alkalmazását teszi lehetővé), másrészt a megfigyelt idősor hossza egyaránt a végtelenbe tarthat.